Stocastico veloce vs. Stocastico lento

L' oscillatore stocastico è un indicatore di momentum utilizzato nell'analisi tecnica delle scorte, introdotto da George Lane negli anni '50, per confrontare il prezzo di chiusura di una merce con la sua fascia di prezzo in un determinato arco di tempo.

Questo indicatore è di solito calcolato come:

e può essere manipolato cambiando il periodo considerato per alti e bassi.

L'idea alla base di questo indicatore è che i prezzi tendono a chiudersi vicino ai massimi passati nei mercati rialzisti e vicino ai loro minimi sui mercati ribassisti. I segnali di transazione possono essere individuati quando l'oscillatore stocastico attraversa la sua media mobile.

Due indicatori di oscillatore stocastico sono in genere calcolati per valutare le variazioni future dei prezzi, un veloce (% K) e lento (% D). Il confronto di queste statistiche è un buon indicatore della velocità con cui i prezzi stanno cambiando o l'impulso del prezzo. % K è uguale a Williams% R, sebbene su una scala da 0 a 100 anziché da -100 a 0, ma la terminologia per i due viene mantenuta separata.

Stocastico veloce vs Stocastico lento

L'oscillatore stocastico veloce (o Stoch% K) calcola il rapporto tra due statistiche sui prezzi di chiusura: la differenza tra l'ultimo prezzo di chiusura e il prezzo più basso degli ultimi N giorni rispetto alla differenza tra il prezzo più alto e quello più basso degli ultimi N giorni:

Dove:
CP sta chiudendo il prezzo
BASSO è un prezzo basso
ALTO è un prezzo elevato

La solita "N" è di 14, 9 o 5 giorni ma questo può essere variato. Quando il prezzo di chiusura corrente è il minimo per gli ultimi N-giorni, il valore% K è 0, quando il prezzo di chiusura corrente è un massimo per gli ultimi N-giorni, % K = 100.

L'oscillatore stocastico lento (o Stoch% D) calcola la media mobile semplice della statistica Stoch% K su periodi s . Di solito s = 3:

Gli oscillatori% K e% D vanno da 0 a 100 e sono spesso visualizzati usando un grafico a linee. I livelli vicini agli estremi 100 e 0, per% K o% D, indicano forza o debolezza (rispettivamente) perché i prezzi hanno raggiunto o si avvicinano ai nuovi massimi o minimi di N-day.

Applicazioni di stocastico veloce e lento

Esistono due metodi ben noti per utilizzare gli indicatori% K e% D per prendere decisioni su quando acquistare o vendere azioni. Il primo prevede l'attraversamento dei segnali% K e% D, il secondo prevede di basare le decisioni di acquisto e vendita sul presupposto che% K e% D oscillino.

Nel primo caso, % D funge da trigger o linea di segnale per% K. Un segnale di acquisto viene dato quando% K attraversa% D o un segnale di vendita quando attraversa% D. Tali crossover possono verificarsi troppo spesso e per evitare ripetute seghe circolari si possono attendere crossover che si verificano insieme a un pullback ipercomprato / ipervenduto, oppure solo dopo un picco o depressione nella linea% D. Se la volatilità dei prezzi è elevata, può essere presa una media mobile semplice dell'indicatore Stoch% D. Questa statistica attenua le fluttuazioni rapide del prezzo.

Nel secondo caso, alcuni analisti sostengono che livelli di% K o% D superiori a 80 e inferiori a 20 possono essere interpretati come ipercomprati o ipervenduti. In base alla teoria secondo cui i prezzi oscillano, molti analisti tra cui George Lane, raccomandano che gli acquisti e le vendite siano programmati in base al ritorno da queste soglie. In altre parole, si dovrebbe comprare o vendere dopo un po 'di inversione. In pratica, ciò significa che una volta che il prezzo supera una di queste soglie, l'investitore dovrebbe attendere il ritorno dei prezzi attraverso tali soglie (ad esempio, se l'oscillatore dovesse superare gli 80, l'investitore attende che scenda al di sotto degli 80 per vendere).

Il terzo modo in cui gli operatori utilizzeranno questo indicatore è quello di controllare le divergenze in cui le tendenze stocastiche si muovono nella direzione opposta al prezzo. Come per l'RSI, ciò indica che lo slancio sul mercato è in declino e potrebbe essere in atto un'inversione di tendenza. Per ulteriori conferme molti trader aspetteranno la croce sotto la linea 80 o sopra la linea 20 prima di entrare in uno scambio in divergenza. La tabella seguente mostra un esempio di dove una divergenza nello stocastico rispetto al prezzo prevedeva un'inversione nella direzione del prezzo.

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